Главная » 2014 » Август » 17 » Скачать Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управленческих решений при кредитовании малого и среднего бесплатно
9:11 PM
Скачать Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управленческих решений при кредитовании малого и среднего бесплатно
Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управленческих решений при кредитовании малого и среднего бизнеса
Диссертация
Автор: Игнатенко, Анатолий Николаевич
Название: Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управленческих решений при кредитовании малого и среднего бизнеса
Справка: Игнатенко, Анатолий Николаевич. Структурно-параметрический синтез системы информационной поддержки управленческих решений при кредитовании малого и среднего бизнеса : диссертация кандидата технических наук : 05.13.10 Курск, 2006 177 c. : 61 06-5/2111
Объем: 177 стр.
Информация: Курск, 2006
Содержание:
Основные обозначения и сокращения
Введение
1 Анализ тенденций развития рынка кредитования, разработка внешнесистемных требований к автоматизированной системе информационной поддержки процессов кредитования
11 Тенденции развития и особенности рынка краткосрочного кредитования
12 Ситуационный подход к управлению процессом кредитования
121 Общая характеристика ситуационного подхода при кредитовании
122 Методы принятия решений при ситуационном управлении
123 Подход к формализации процесса оценки состояния заемщика
13 Концептуальная модель процесса оценки кредитной ситуации
14 Характеристика задач, объектов и источников информации при оценке ситуации кредитования
141 Стратегическая цель и задачи кредитования
142 Характеристика объектов, образующих ситуацию кредитования
143 Характеристика источников информации о кредитной ситуации
15 Подход к оценке ценности информации в процессе кредитования
2 Синтез структурно-функциональной организации системы информационной поддержки оценки состояния заемщика
21 Формализация описания предметной области заемщика при оценке кредитной ситуации
22 Представление поступающей информации о кредитной ситуации и шкалы ее измерения
221 Вариант определения релевантности поступающих сообщений
222 Определение степени соответствия сообщения узлу формальной модели
23 Функциональное моделирование системы информационной поддержки решения о кредитовании
24 Разработка структурно-функциональной организации системы информационной поддержки решения о кредитовании заемщика
241 Структурно-функциональная организация системы информационной поддержки решения о кредитовании
242 Разработка хранилища данных
25 Структурно-параметрический синтез информационной подсистемы
251 Онтология кредитной ситуации
252 Формализация онтологии
253 Выбор и обоснование метода анализа и обработки разнородных данных
3 Разработка метода анализа данных о состоянии объекта кредитования 102 31 Обоснование общей структуры информационно-аналитической базы
32 Разработка гипертекстовой базы знаний
321 Описание знаний в форме нечетких графов
322 Гипертекстовое описание базы знаний
323 Реализация поиска в гипертекстовой базе знаний
324 Пополнение гипертекста
33 Дерево принятия решений в условиях четкой и нечеткой информации
331 Дерево принятия решений в условиях четкой информации
332 Дерево принятия решений в условиях нечеткой информации
333 Настройки нечеткой базы знаний
334 Обучение сети по экспериментальным данным
4 Реализация методики поддержки принятия решений в процессе кредитования
41 Разработка БЗ
411 Разработка структуры ГТ, применительно к описанию кредитной ситуации
412 Структурная модель представления знаний в БД
413 Структурная модель представления данных в БД
42 Дерево вывода
43 Разработка системы информационной поддержки принятия решений
Введение:
Диссертационная работа посвящена разработке и применению систем поддержки принятия решений (СППР) в деятельности банковских учреждений, которые являются неотъемлемой частью финансовой системы всей страны.
В последнее время банковские учреждения активно осваивают рынок краткосрочного кредитования. Это связано с наметившейся стабилизацией экономики в целом, повышением благосостояния граждан и с изменениями законодательства. Так в отношении малого бизнеса упрощенная схема регистрации предпринимателей и юридических лиц, а также изменения в налогообложении приводят к быстрому росту числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на что не могут не обращать свое внимание банки. До сих пор кредитование малого бизнеса оставалось слаборазвитой областью, поэтому между банковскими учреждениями в настоящий момент наблюдается конкурентная борьба по завоеванию ниши краткосрочного кредитования мелкого предпринимательства, открываются новые банковские филиалы, набираются новые кадры, причем далеко не всегда с наличием опыта работы на данном сегменте рынка. Так, для банковских служащих необходимы следующие знания: структура и взаимодействие отделов внутри банка, процедура анализа бизнеса и залога, процедура выдачи кредита и последующий мониторинг финансового состояния заемщика и залогового обеспечения. Поэтому банковские учреждения нуждаются в разработке и применении системы информационной поддержки решения о кредитовании (СИПРК), способствующих повышению эффективности и качества труда в работе специалистов.
Деятельность любого российского предприятия сопряжена с рисками экономического, криминального, социально-политического, административно-правового и техногенного характера [21].
Источниками такого риска могут выступать:
• партнеры и контрагенты;
• криминальные структуры, стремящиеся приобрести влияние на предприятии;
• недобросовестные конкуренты;
• отдельные сотрудники предприятия, пытающиеся удовлетворить личные коммерческие интересы за его счет;
• негосударственные организации и отдельные лица, специализирующиеся на проведении промышленного шпионажа; и т.д.
С целью оценки этих рисков необходимо проводить комплексное изучение ситуации на предприятии и вокруг него.
В различных коммерческих банках, в зависимости от их внутренней структуры, эта работа распределяется между службой безопасности, специальным аналитическим отделом и кредитным отделом. Однако в настоящее время существует явное противоречие между необходимостью своевременной и достоверной оценки рисков кредитования и существующими информационно-аналитическими возможностями коммерческих банков, вследствие того, что в последних недостаточно развиты формальные средства по работе с нечеткой информацией, необходимой для более полного описания кредитной ситуации и позволяющей принимать качественное решение по кредитованию.
Разрешение этого противоречия возможно на пути создания и внедрения эффективных автоматизированных информационно-аналитических систем поддержки процессов кредитования.
При этом наиболее целесообразным при управлении процессом кредитования является использование ситуационного подхода.
Общая методология ситуационного управления рассмотрена в работах Поспелова Д.А. [70,71], Клыкова Ю.И.[45,46], Чекинова Г.П. [11,91] и др. Однако оценка кредитной ситуации имеет ряд специфических особенностей, таких, как сложность определения платежеспособности из-за искажения подаваемой информации со стороны заемщика, необходимость рассмотрения дополнительных источников информации, описывающих кредитную ситуацию и представленных в нечетком виде.
Общие подходы и принципы построения информационных баз экономических информационных систем рассмотрены в работах Романова А.Н. [73, 74], Одинцова Б.Е.[64], Мишенина А.Щ61], Ротштейна А.П.[75-77] и др.
Тем не менее конкретные пути реализации системы информационной поддержки решения о кредитовании (СИПРК) применительно к ситуационному подходу при оценке экономических рисков недоопределенных дескрипторов системы (каковой является кредитная ситуация) требуют проведения самостоятельных исследований.
Таким образом, возникает актуальная научно-техническая задача по структурно-параметрическому синтезу системы информационной поддержки управленческих решений (советующей информационной системы) при кредитовании и ее исследований.
Поэтому целью работы является повышение эффективности управления процессом кредитования в банковских учреждениях на основе создания системы информационной поддержки решения о кредитовании.
В качестве показателей эффективности управления в диссертационной работе рассматриваются кредитные риски и оперативность принятия решения о выдаче кредита заемщику.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Анализ объектов и источников информации при ситуационном подходе к управлению процессом кредитования.
2. Разработка концептуальной модели оценки кредитной ситуации.
3. Формализация описания предметной области для анализа кредитной ситуации на основе оценки ценности информации о заемщике.
4. Разработка математической модели гипертекстовой базы знаний, базирующейся на использовании четких и нечетких графов.
5. Разработка дерева принятия решений в условиях четких и нечетких данных.
6. Разработка структурно-функциональной организации системы информационной поддержки решения о кредитовании, экспериментальная оценка качества функционирования ее основных структурных элементов.
Объект исследования. Процессы и методы кредитования заемщиков в современных коммерческих банках.
Предмет исследования. Методы и средства информационной поддержки решений в условиях краткосрочного кредитования.
Методы исследований. При проведении исследований использовались методы системно-структурного анализа, теории графов, нечетких множеств, ситуационного управления, а также теории баз данных и знаний.
Научная новизна работы заключается в разработке:
1. Стратегии управления кредитованием, особенностью которой является использование ситуационного подхода, позволяющей учесть специфику обработки четкой (документальной) и нечеткой информации о кредитной ситуации.
2. Концептуальной модели оценки кредитной ситуации как открытой системы в виде шести страт (плоскостей), отражающей важнейшие аспекты формализации добывания и обработки информации о заемщике и обеспечивающей формирование дерева целей, синтез структуры и обоснование внешне- и внутрисистемных характеристик СИПРК.
3. Формализованного описания предметной области заемщика на основе теоретико-множественного представления, особенностью которого является учет основных объектов (факторов), определяющих кредитную ситуацию и ценность информации, характеризующей отношения между ними.
4. Комбинированной базы знаний, структурированной в виде четкого и нечеткого гипертекста и соответствующего дерева принятия решения, отличающегося композицией решений, формируемых как по четкой (документальной), так и нечеткой информации.
Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что синтезированная система управления информационной поддержки процессом кредитования позволяет на практике проводить своевременный анализ кредитной ситуации и принимать решение о предоставлении кредита заемщикам при улучшении качества кредитного портфеля за счет обработки четкой и нечеткой информации из разрозненных источников.
Предложенная система управления может найти широкое применение в банковских учреждениях, специализирующихся на кредитовании бизнеса различного масштаба.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Стратегия управления кредитованием малого и среднего бизнеса, базирующаяся на ситуационном подходе и учитывающая особенности преобразования и обработки четкой и нечеткой информации о кредитной ситуации.
2. Концептуальная модель процесса оценки кредитной ситуации в виде шести плоскостей (страт), которая позволяет синтезировать открытую структурно-функциональную организацию системы информационной поддержки решений о кредитовании (СИПРК) и обосновать ее внешние и внутрисистемные характеристики.
3. Формализованное описание предметной области заемщика, особенностью которого является учет специфических факторов, определяющих кредитную ситуацию, финансово-экономические отношения между ними, а также ценность получаемой информации при описании информационных компонент.
4. Гипертекстовая база знаний, отличающаяся формированием как четкого, так и нечеткого гипертекста, позволяющая хранить и обрабатывать соответственно четкую (документальную) и нечеткую информацию.
Апробация и публикации по теме диссертации.
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международной конференции «Системные проблемы надежности, качества, информационных и электронных технологий» (г.Сочи, 2002, 2004, 2005), III международной научно-технической конференции «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации» (Курский ГТУ, 2005). Результаты работы рассматривались на семинарах кафедры «Информационные системы в экономике» КурскГТУ, проводимых в период с 2003 г. по 2005г.
По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 2 статьи, 7 докладов.
Личный вклад автора.
В работах, опубликованных в соавторстве, разработана концептуальная модель процесса оценки платежеспособности заемщиков [37], в [38] лично автором разработана ее структура, особенностью которой является применение комбинированной базы знаний на основе модифицированного гипертекста, который декомпозирован на два структурных компонента, отражающих четкую и нечеткую информацию [32,34,35]. Данная база знаний используется в качестве основной подсистемы информационной поддержки кредитных экспертов. Автором проведены исследования по определению четких и нечетких потоков информационного обмена в процессе деятельности заемщиков [33,34,35]. Выявлены возможные источники получения информации и построена модель онтологии кредитной ситуации [37]. В [36,41,39] обосновывается целесообразность применения информационных систем для автоматизации принятия управленческих решений в кредитных и финансовых учреждениях.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка использованных источников (101 наименование) и 4 приложений. Общее количество машинописных страниц - 177, из них: 148 страниц основного текста, 34 рисунка, 9 таблиц.
