Содержание

Введение 3

Глава 1 Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности 6

1.1 Возникновение рисков как экономической категории и их содержание 6

1.2 Способы оценки степени риска 9

1.3 Понятие рисков 10

1.4 Принципы классификации рисков 12

1.5 Управление рисками 16

Глава 2 Анализ управления рисками в ОАО "Уралвнешторгбанк" 30

2.1 Характеристика банка 30

2.2 Управление рисками в ОАО "Уралвнешторгбанк" 34

Заключение 48

Список использованной литературы 53

Введение

Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня.

Длительное время банки были государственными органами и выступали одной из "несущих конструкций" административно-командной системы управления экономикой. В результате организация банковского дела в стране утратила традиции и опыт российских банков. Сегодня, строя рыночную экономику мы вынуждены в короткие сроки выйти на уровень современного мирового уровня организации банковского дела.

Коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между финансовыми институтами влекут за собой необходимость познания и применения на практике позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах.

За последнее время произошли значительные сдвиги в становлении банковской системы России. Определились банки-лидеры, сформировались основные направления банковской специализации, завершился раздел клиентской базы между финансовыми институтами.

Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы.

Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача реформы максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.

Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса.

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Когда, на каком этапе может возникнуть риск. Существует две точки зрения рассмотрения рисков: 1) одинарный риск (где любой актив рассматривается в отдельности; 2) портфельный риск, где актив является частью какого-либо портфеля. С другой точки зрения существуют только портфельные риски, поскольку банки стремятся к диверсификации своих активов, поэтому нельзя рассматривать каждый актив в отдельности.

Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свимдетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов.

Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, -хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими.

Цель данной работы исследовать банковские риски. Для решения поставленной цели были выявлены следующие задачи:

Определить возникновение рисков как экономической категории и их содержание;

Изучить способы оценки степени риска;

Дать понятие рисков;

Охарактеризовать принципы классификации рисков;

Определить методы управления рисками;

Дать Характеристику исследуемому банку;

Определить управление рисками в ОАО "Уралвнешторгбанк.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Балабанов И.Т. Риск-менеджемент. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 497с.

3. Банковское дело: Учеб. / Под. ред. Г.Г. Коробовой. - М.: "Юрист". - 2005

4. Батракова А.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пособие. - М.: Логос,2002. - 152 с.

5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. - М.: Логос, 2002. - 344 с.

6. Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка и управление. - Финансы и кредит, 2007. - №2. - с.55-67.

7. Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ. //Банковское дело, 2006. - №2. - с.4-7.

8. Зражевский В. Минимизация рисков - основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками // Аналитический банковский журнал - 2008. - №4. - с.8-13.

9. Зражевский В. Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками. //Аналитический банковский журнал, 2002. - №4. - с.8-13.

10. Кашафетдинов Ш.В. Методы оценки процентными рисками // Банковские услуги - 2008 - №1 - с.13-17

11. Ключников М.В. Экономико-статистический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит - 2003 - №12.

12. Кулаков А.С. Управление активами и пассивами банка // Финансы и кредит. - 2002 - №17. - с.2-17

13. Курохтин А. Рациональное хеджирование позиций:современные стратегии и системы их поддержки. //Аналитический банковский журнал, 2007. - №8(87). - с.4-12

14. Лазорина Е., Алексеев А. Процентные деривативы и страхование рисков. //Рынок ценных бумаг, 2008. - №1. - с. 41-50.

15. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: Изд-во "Консалтбанкир", 2003. - 272 с.

16. Селезнев И., Селезнева В. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме. //Аналитический банковский журнал, 2006. - №2(81). - с.25-45.

17. Селезнев И., Селезнева В. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме // Аналитический банковский журнал - 2007. -№2(81).- с.25-45

18. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2003. - 688 с.

19. Штырова И.А. Управление кредитным риском // Банковские услуги - 2007. - №8 - с.42-48

20. Шумская Т.Б. Некоторые направления развития банковского сектора в России //Бизнес и банки - 2004. - №7(693) февраль - с.4-6.

Скачивание файла!

Для скачивания файла вам нужно ввести
E-Mail: 1662
Пароль: 1662
Скачать файл.